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10.1111/1540-6261.00460
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The use of GARCH models in VaR estimation
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10.1111/j.1539-6975.2006.00171.x
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Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation
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10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x
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10.20430/ete.v81i323.128
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10.2307/2938260
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Downside and upside risk spillovers between exchange rates and stock prices
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10.1016/j.eneco.2014.02.014
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Dow Jones sustainability index transmission to oil stock market returns: A GARCH approach, En: Energy, N°
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Empirical analysis of GARCH models in value at risk estimation
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Asian Pacific stock market volatility modeling and value at risk analysis
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Empirical analysis of jump dynamics, heavy-tails and skewness on value-at-risk estimation
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Daily value-at-risk modeling and forecast evaluation: The realized volatility approach
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10.1016/0165-1889(94)90039-6
10.1016/0165-1889(94)90039-6 · External reference
