Abstract
El presente trabajo identifica las posibles fechas de cambios estructurales en los mercados bursátiles que conforman el MILA y sus posibles precursores. Mediante el uso de pruebas clásicas de estabilidad y un estadístico robusto para modelos con heterocedasticidad, se realiza la comparación entre ambas metodologías en las series diarias de los retornos, del precio y el cambio porcentual del volumen de índices accionarios. Para los modelos de los retornos, las fechas de cambio estructural coinciden con eventos de alcance internacional ocurridos en Estados Unidos y Europa, mientras que para los modelos de la variación porcentual del volumen las fechas están en línea con el desempeño de la economía local.