PERAMALAN KINERJA PERBANKAN INDONESIA DENGAN ARCH-GARCH

Perbankan sebagai salah satu bentuk organisasi memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Keberhasilan dalam mencapai tujuan perbankan merupakan prestasi manajemen. Penilaian prestasi atau kinerja suatu perbankan diukur karena dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan baik pihak eksternal maupun internal. Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan serta meramalkan kinerja perbankan. Penelitian ini menggunakan data bulanan dari tahun 2012 sampai 2020 dengan metode Autoregressive Conditional Heteroscedasticity - Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH-GARCH). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Loan to Deposits Ratio (LDR), Return On Assets Ratio (ROA), dan Net Interest Margin Ratio (NIM). Hasil pengujian dari pemodelan volatilitas ditemukan bahwa semua data memiliki sifat volatilitas dimana beberapa rasio dipengaruhi oleh error dan volatilitas return periode sebelumnya. Hasil peramalan data cenderung stabil walaupun pada periode tertentu terjadi lonjakan yang menandakan adanya volatilitas.